среда, 9 октября 2013 г.

Out

Несколько дней назад закрыл счет, т.к.  достиг максимально допустимой просадки, ну и, к тому же, такие результаты торговли меня самого не устраивают. По факту я остался в плюсе, но обновление минимумов в течении 3-х месяцев подряд (хотя это вполне допускает моя торговая система) никак не вписывается в мое понимание комфортного трейдинга. Не смотря на то, что изначально собственную торговлю я относил к инвестиционной, т.е. по большому счету - к накопительной, с небольшими рисками и отдачей, смотрящей далеко вперед и сопоставимой вложениями в какой-то реальный сектор, даже этих небольших флуктуаций хватило для того, чтобы был потерян нормальный сон и внутренний комфорт. Всего каких-то 3 месяца, и здравый смысл настоятельно потребовал остановить торговлю, хотя в делах инвестиций даже опытнейшие люди с огромным стажем бывает сидят в просадках по полтора года. "Риск реален, а трейдинг сложен". Самый адекватный ход после длительных потерь - перестать торговать. Хотя бы на какое-то время. ПАММ с плюсовой статистикой мне ничуть не жаль, все равно он своего основного предназначения - привлечения средств в управление - не выполнит(скорее всего).

Обратите внимание, Иван Петров(http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm4/pamm_account/info/172658/), самый стабильный и надежный управляющий Альпари, привлекший более 2-х миллионов долларов в управление сливает весь 2013год. Был до него и Мальборо с таким же по размеру счетом, который уже долго не делает денег. Ну что же.. дело очень непростое и не зря лишь единицы остаются в торговле навсегда.

Ситуация очень знакома, я в ней бывал много раз. Т.е. ситуация, в которой я вынужден больше ничего не предпринимать. Разочарования по этому поводу никакого, все к лучшему. Продолжаю наблюдать за рынком, его новостями, его тенденциями, для того, чтобы однажды зайти туда снова, с появлением уверенности.

В данный момент я вложил все средства в ПАММ-индекс и не буду возвращаться к трейдингу довольно долго. А пока есть мысли поторговать паи у высокорисковых управляющих, но это немного позже. Всем мир.

среда, 4 сентября 2013 г.

Пополнение листинга в Альпари

Брокер наконец-то открыл торговлю по контрактам на акции, взаимные фонды, товарные фьючи и индексы. Денег само по себе это, конечно не добавит, зато позволит искать торговые идеи на бОльшем количестве некоррелируемых рынков, что не может не радовать, плюс искать возможности для торговли спредом, которую я некоторое время изучаю, пока, правда, не особо успешно, т.к. материал в рунете на эту тему откровенно хреновый.

В добрый путь)

четверг, 29 августа 2013 г.

Красная зона

           Уже порядком ничего не писал, а тем временем счет просел еще глубже. На самом деле ситуация довольно щекотливая, так как мои рекомендации по лимиту потерь - 40% от совокупных средств, а в данный момент я сделал минус 34%. Сейчас у меня полная пирамида по usdcad, в которую я уже не верил, но по случайности цена не сняла стоп, а более перспективная пирамида по eurcad, не смотря на 2 пойнта гандикапа все-таки не устояла. Что ж, это рынок, детка)

Итак, что же это все значит?

А значит это то, что сейчас я еще больше ужмусь в рисках, практически до минимально возможного уровня, т.е. торговать стану по 0.01 лота в начальном шаге, просто чтобы выбраться из просадки и не допустить заветных 40%, это первое.
Второе - это пересмотреть свои стопы в свинговой торговле до более жестких, и начать применять выход по времени, вернее больше на него опираться, когда счет уходит в просадку (да и вообще, в принципе). Объясню более развернуто: есть такое понятие, как MAE - максимально неблагоприятное отклонение цены (среднее), в суть его вдаваться не буду, однако скажу, что лучшие сделки по статистике почти не уходят в минус, показывая плюс почти сразу же, начиная наращивать с ходом цены эквити счета. Т.е. можно отталкиваться от того стат. преимущества, что если сделка в ближайшие несколько часов не показывает того, чего от нее ожидали, стоп нужно подтягивать максимально близко, либо вообще крыть эту позицию. Со слов многих преуспевших трейдеров у нас при таком раскладе всегда есть возможность открыться еще раз, если цена все-таки сделает ход в прогнозируемую сторону.. Однако, как мы все понимаем, это добавляет очень сильный элемент двусмысленности, и в неопытных руках такой трейдинг  быстро иссушит счет. В любом случае, временной стоп, как его еще называют, весьма эффективный инструмент по ограничению убытков, и, хотя сильно снижает надежность системы, то вряд ли урезает матожидание прибыли на доллар риска самой системы. Так надежней.

Третье: все-таки больше отталкиваться от дневных графиков, находя узкие коридоры и пробои волатильности около входных пробойных сигналов. Т.е. если цена показывает 16-дневный хай при сильно верхнем рынке, при пробое волатильности после коридора в несколько дней - то

Четвертое: начинать набирать позицию постепенно!   т.е. по всем правилам построения пирамиды,  а не хватать сразу полный объем. В сущности, именно это так пошатнуло мою доходность в этой просадке.

И пятое: искать 50дневных и больше пробоев при любом рынке, желательно после ценовых коридоров, чтобы не пропустить хорошего хода в начале его рождения.



Из положительных моментов:

- я не чувствую абсолютно никакого дискомфорта  и неуверенности по поводу просадки, хотя приятного здесь, понятное дело, мало; я знаю что нужно менять, и выше описал что

- я уверен, что и дальше буду наращивать счет, просто более трезво оценивая риски, ведь чуть меньше чем за календарный год от старта реального счета и до нынешнего момента вложенные средства выросли почти вдвое, и это при том, что я уже прилично отдал обратно. Да, я становился в хорошие мощные движения, но это не отменяет того, что я сильно в плюсе по итогу 10 месяцев торговли - как результат осмысленных системных действий. Мне везло, но пришло время исправлять ошибки и максимально осторожно двигаться вперед.

На этом пока все,  и буду надеяться на скорое оживление рынков.

UPD: вот еще одно правило для свинг-трейдинга: не входить более двух раз (а зачастую следует тщательно обдумать и повторный вход после стоп-лосса) в одно прогнозируемое движение. Из этого следует, что необходимо как минимум на 3 торговых дня не предпринимать попыток торговли по инструменту.

вторник, 13 августа 2013 г.

Штиль

Продолжает развиваться ценовой коридор почти во всех валютных кроссах. Доходность по счету упала вдвое от начала существования ПАММ. На дворе август и начало бархатного сезона, увеличения объемов и серьезных движений ждать пока не приходится. Что ж, такова специфика работы трейдера - терпеливо ждать новых возможностей, теряя как можно меньше в неблагоприятные для торговой системы периоды. Крайне важно понимать, что нельзя форсировать события, и рынки дают делать профит лишь в рамках небольших временных интервалов.
Для диверсификации рисков и достижения более сглаженной кривой доходности многие трейдеры подключают торговую систему, предназначенную для работы как раз в периоды консолидации. Однако я, напротив, склонен торговать больше рынков. В Альпари нет возможности торговать индексы, фьючерсы и фондовый рынок (или контракты на разницу по нему), и пока приходится довольствоваться набором валютных пар. Но в перспективе я обязательно добавлю все вышеперечисленное. А пока жду осени и с ней новых ценовых тенденций.

пятница, 2 августа 2013 г.

И снова золото

После 5 недель коррекции и переваривания различного рода новостей рынок золота снова начал активно проседать. Сегодня, однако, выйдет отчет по американскому рынку труда, в который, как известно, может произойти все, что угодно. Но будем ждать и надеяться на усиление импульса по продаже


суббота, 20 июля 2013 г.

обзор середины лета 13-го

Закончилась очередная торговая неделя в боковом движении, однако закрытие кое о чем сигнализирует. Коротко по инструментам:
- EURUSD: узкий диапазон и концентрация цены возле верхних границ после такого стремительного взлета цены на FOMC minutes говорит о том, что с 1.318 следует начинать покупать, тем более что цена находится выше годовой скользящей средней

- EURAUD тоже кажет силу, но волатильность высокая в инструменте, коэффициент риск-отдача не самый привлекательный, а стопы снимает уже который раз

- EURCAD в диапазоне, пробовал купить в начале недели, но пока шум обрезает покупки, картинка в данный момент ясно указывает на полную неопределенность в кроссе

- GBPUSD - последние две недели сформировали довольно характерный разворот в нижнем движении, и не смотря на то, что цена остается ниже годовой средней, потенциал ее роста довольно существенный, поэтому я купил инструмент в рост с жестким стопом на 1.5190. Приложу картинку, т.к. она является почти классической по развороту тренда и началу нового
- EURJPY - а вот здесь, похоже, мы увидим как мощный импульс, образовавшийся в прошлом ноябре, продолжит развивать свое движение, тоже дам картинку, т.к. она тоже будет являться очень наглядной для продолжения существующего большого тренда. Daily
- USDJPY - ситуация похожая, однако сама цена еще не просигналила приступать к активным действиям, буду ждать брейкаута, чтобы усилить продажу йены и захеджировать общий шорт альтернативным кроссом в корзине

- GBPJPY - аналогично евройене, и я тоже его покупаю, или продаю йену, иными словами. Самый большой потенциал роста именно здесь.

- EURGBP - торгую в шорт отбой от сопротивления старших графиков. Цена прилично выше скользящей годовой, потенциал хода большой. Однако на таком биполярном уровне также активно буду готов покупать, если на то будут причины, а именно активный рост

- AUDUSD - продолжается медвежий коридор, австралиец в красной зоне, и признаков изменения не видно.

- USDCAD - неопределенность, похожая на потенциальный шорт. Однако цена существенно выше среднегодовой, и стратегический потенциал падения не велик.

- AUDCAD - продолжается падение на волатильном участке, по аналогии с usdcad.

- GOLD -  коррекция в нисходящем движении, и я ничего не предпринимаю после закрытия продаж по 1275

- OIL -  всегда дерьмовые графики, в которых я всю жизнь теряю деньги, ха-ха) хотя сейчас вроде как начало потенциально хорошего движения в рост.


Подводя итоги, нужно сказать, что основной развивающийся моментум - это шорт йены против всех мэджоров, и в перспективе следующих нескольких недель поиск новых возможностей продаж.

Мир.



среда, 17 июля 2013 г.

период drawdown

Просел на 20% по эквити от пика, риски будут сокращены соразмерно потерям в 40%. Следуем основному правилу инвестора - оставаться в игре в ущерб привлекательности рисков и высокой доходности.

На самом деле 20% - это довольно много, и чем больше будет расти счет (если будет), тем меньше я буду брать рисков в одной позиции, чтобы 25% был максимум, который можно потерять. Раньше я бы для себя отметил, что теперь тактическая цель состоит в том, чтобы вернуть статус кво по верхним границам доходности, однако это не совсем верно. Привязываясь к таким ориентирам можно  уговорить себя слишком рано закрывать плюсовые позиции, неизбежно образующиеся в будущем. Поэтому цель на протяжении всей торговли и в любой из ее периодов - up/down - реализовать максимум +МО с заданным уровнем риска.