суббота, 20 июля 2013 г.

обзор середины лета 13-го

Закончилась очередная торговая неделя в боковом движении, однако закрытие кое о чем сигнализирует. Коротко по инструментам:
- EURUSD: узкий диапазон и концентрация цены возле верхних границ после такого стремительного взлета цены на FOMC minutes говорит о том, что с 1.318 следует начинать покупать, тем более что цена находится выше годовой скользящей средней

- EURAUD тоже кажет силу, но волатильность высокая в инструменте, коэффициент риск-отдача не самый привлекательный, а стопы снимает уже который раз

- EURCAD в диапазоне, пробовал купить в начале недели, но пока шум обрезает покупки, картинка в данный момент ясно указывает на полную неопределенность в кроссе

- GBPUSD - последние две недели сформировали довольно характерный разворот в нижнем движении, и не смотря на то, что цена остается ниже годовой средней, потенциал ее роста довольно существенный, поэтому я купил инструмент в рост с жестким стопом на 1.5190. Приложу картинку, т.к. она является почти классической по развороту тренда и началу нового
- EURJPY - а вот здесь, похоже, мы увидим как мощный импульс, образовавшийся в прошлом ноябре, продолжит развивать свое движение, тоже дам картинку, т.к. она тоже будет являться очень наглядной для продолжения существующего большого тренда. Daily
- USDJPY - ситуация похожая, однако сама цена еще не просигналила приступать к активным действиям, буду ждать брейкаута, чтобы усилить продажу йены и захеджировать общий шорт альтернативным кроссом в корзине

- GBPJPY - аналогично евройене, и я тоже его покупаю, или продаю йену, иными словами. Самый большой потенциал роста именно здесь.

- EURGBP - торгую в шорт отбой от сопротивления старших графиков. Цена прилично выше скользящей годовой, потенциал хода большой. Однако на таком биполярном уровне также активно буду готов покупать, если на то будут причины, а именно активный рост

- AUDUSD - продолжается медвежий коридор, австралиец в красной зоне, и признаков изменения не видно.

- USDCAD - неопределенность, похожая на потенциальный шорт. Однако цена существенно выше среднегодовой, и стратегический потенциал падения не велик.

- AUDCAD - продолжается падение на волатильном участке, по аналогии с usdcad.

- GOLD -  коррекция в нисходящем движении, и я ничего не предпринимаю после закрытия продаж по 1275

- OIL -  всегда дерьмовые графики, в которых я всю жизнь теряю деньги, ха-ха) хотя сейчас вроде как начало потенциально хорошего движения в рост.


Подводя итоги, нужно сказать, что основной развивающийся моментум - это шорт йены против всех мэджоров, и в перспективе следующих нескольких недель поиск новых возможностей продаж.

Мир.



среда, 17 июля 2013 г.

период drawdown

Просел на 20% по эквити от пика, риски будут сокращены соразмерно потерям в 40%. Следуем основному правилу инвестора - оставаться в игре в ущерб привлекательности рисков и высокой доходности.

На самом деле 20% - это довольно много, и чем больше будет расти счет (если будет), тем меньше я буду брать рисков в одной позиции, чтобы 25% был максимум, который можно потерять. Раньше я бы для себя отметил, что теперь тактическая цель состоит в том, чтобы вернуть статус кво по верхним границам доходности, однако это не совсем верно. Привязываясь к таким ориентирам можно  уговорить себя слишком рано закрывать плюсовые позиции, неизбежно образующиеся в будущем. Поэтому цель на протяжении всей торговли и в любой из ее периодов - up/down - реализовать максимум +МО с заданным уровнем риска.

воскресенье, 14 июля 2013 г.

Матожидание системы

Есть такой базисный показатель - ROI - return on investment. По-русски звучит рентабельность капитала, прибыль на инвестиции. Он показывает, сколько процентов сверху вложенного мы делаем или теряем. Сегодня решил пересчитать торговлю снова - для статистики, для того чтобы освежить в памяти расчеты и формулы. Интересно, что всего 25% сделок закрыты с прибылью, остальные в убытке. Средняя прибыль по сделке - 62.14 долл, средний убыток - 14.5 долл. Хотелось бы, конечно, процент прибыльных сделок сместить в район 30-35% со временем, с опытом, при том же показателе R-кратности(чуть больше 4R выходит).
R - это особая величина, характеризующая средний убыток по одной сделке, от нее и стОит отталкиваться прежде всего в расчетах. Оказалось, что моя система торговли приносит 32 цента на доллар риска, или имеет ROI 32%. Это пока.
Метод, описанный Кертисом Фейсом в его книге на большой дистанции имеет 20% рентабельности; думаю, что со временем и моя торговля сместится ближе к такому показателю, раз уж я торгую пробой, в основном.





А пока середина лета. Много крупных управляющих уходят в отпуска, на валютных рынках волатильный коридор, и он скорее всего продолжится до конца бархатного сезона, когда большие игроки вернутся в свои поднебесные офисы и снова начнут двигать цены.

вторник, 9 июля 2013 г.

EURCAD

Вот один из случаев, когда, по-моему мнению, можно действовать в любом случае - если не покупать, то продавать. eurcad образовал треугольник и пробил его в сторону повышения, но не смог развить импульс и по всем показателям из него нужно уходить всем оставшимся размером. Если взглянуть на график старше, то станет видно, что цена снова нашла серьезное сопротивление от больших продавцов, следовательно, можно разворачивать пирамиду в шорт, т.к. чаще всего стабильности на этом ценовом уровне ожидать не приходится. Это так называемый уровень биполярности. В дополнение ко всему мы также можем наблюдать классическую свечную конструкцию.


понедельник, 8 июля 2013 г.

Недвижимость и ее оценка

Выложу пару ссылок на forexpf.ru, местами там можно найти довольно качественные обзоры с методой оценок разных рынков

http://www.forexpf.ru/news/2013/07/03/ajw2-novyj-bum-na-podkhode.html

http://www.forexpf.ru/news/2013/01/24/ah1q-prostye-istiny-o-rynke-zhilya.html

Второй статье уже полгода от роду, но она от этого своей ценности не потеряла

Перспектива золота

Goldman Sachs прогнозирует падение цены на золото до отметки 1050 долл на конец 2013-го. Рынок с любой точки зрения остается нижним, продолжаю удерживать половину продаж со стопом 1270.

четверг, 4 июля 2013 г.

Non-farm Payrolls

"В четверг американцы отпразднуют день независимости, отдохнут, наберутся сил, а в пятницу полетят щепки – нас ждет публикация самого популярного, самого сильного и самого страшного экономического индикатора во Вселенной (инопланетяне, поверьте, наш «НонФарм» все ваши перебьет)."

Самые первые деньги в форекс однажды я сделал именно в первые пятницы месяца. Потом, правда, все отдал, само собой. Но и по сей день наблюдаю с интересом за этой новостью. Не часто, но бывает, что она дает превосходные возможности забрать чьи-то деньги.

среда, 3 июля 2013 г.

eurusd 03/07/13

Несмотря на то, что eurusd не вышел из диапазона, буду начинать его шортить небольшими порциями, т.к. начало продаж от 1.34 имеет довольно характерную картину


понедельник, 1 июля 2013 г.

Новая неделя, начало нового месяца, и основное внимание на канадский доллар, открывшийся в минусе против евро и доллара, и постепенно дрейфующий все дальше в красную зону. Скопление цен около максимальных уровней по eurcad usdcad говорит о продолжении развития тенденции.

Золото. Падение в район 1200 на прошлой неделе дало закрыть половину суммарной позиции по 15-17R. Свечная конструкция в данный момент не самая приятная для продавцов, однако я жду обновления минимума, удерживая часть продаж.