четверг, 29 августа 2013 г.

Красная зона

           Уже порядком ничего не писал, а тем временем счет просел еще глубже. На самом деле ситуация довольно щекотливая, так как мои рекомендации по лимиту потерь - 40% от совокупных средств, а в данный момент я сделал минус 34%. Сейчас у меня полная пирамида по usdcad, в которую я уже не верил, но по случайности цена не сняла стоп, а более перспективная пирамида по eurcad, не смотря на 2 пойнта гандикапа все-таки не устояла. Что ж, это рынок, детка)

Итак, что же это все значит?

А значит это то, что сейчас я еще больше ужмусь в рисках, практически до минимально возможного уровня, т.е. торговать стану по 0.01 лота в начальном шаге, просто чтобы выбраться из просадки и не допустить заветных 40%, это первое.
Второе - это пересмотреть свои стопы в свинговой торговле до более жестких, и начать применять выход по времени, вернее больше на него опираться, когда счет уходит в просадку (да и вообще, в принципе). Объясню более развернуто: есть такое понятие, как MAE - максимально неблагоприятное отклонение цены (среднее), в суть его вдаваться не буду, однако скажу, что лучшие сделки по статистике почти не уходят в минус, показывая плюс почти сразу же, начиная наращивать с ходом цены эквити счета. Т.е. можно отталкиваться от того стат. преимущества, что если сделка в ближайшие несколько часов не показывает того, чего от нее ожидали, стоп нужно подтягивать максимально близко, либо вообще крыть эту позицию. Со слов многих преуспевших трейдеров у нас при таком раскладе всегда есть возможность открыться еще раз, если цена все-таки сделает ход в прогнозируемую сторону.. Однако, как мы все понимаем, это добавляет очень сильный элемент двусмысленности, и в неопытных руках такой трейдинг  быстро иссушит счет. В любом случае, временной стоп, как его еще называют, весьма эффективный инструмент по ограничению убытков, и, хотя сильно снижает надежность системы, то вряд ли урезает матожидание прибыли на доллар риска самой системы. Так надежней.

Третье: все-таки больше отталкиваться от дневных графиков, находя узкие коридоры и пробои волатильности около входных пробойных сигналов. Т.е. если цена показывает 16-дневный хай при сильно верхнем рынке, при пробое волатильности после коридора в несколько дней - то

Четвертое: начинать набирать позицию постепенно!   т.е. по всем правилам построения пирамиды,  а не хватать сразу полный объем. В сущности, именно это так пошатнуло мою доходность в этой просадке.

И пятое: искать 50дневных и больше пробоев при любом рынке, желательно после ценовых коридоров, чтобы не пропустить хорошего хода в начале его рождения.



Из положительных моментов:

- я не чувствую абсолютно никакого дискомфорта  и неуверенности по поводу просадки, хотя приятного здесь, понятное дело, мало; я знаю что нужно менять, и выше описал что

- я уверен, что и дальше буду наращивать счет, просто более трезво оценивая риски, ведь чуть меньше чем за календарный год от старта реального счета и до нынешнего момента вложенные средства выросли почти вдвое, и это при том, что я уже прилично отдал обратно. Да, я становился в хорошие мощные движения, но это не отменяет того, что я сильно в плюсе по итогу 10 месяцев торговли - как результат осмысленных системных действий. Мне везло, но пришло время исправлять ошибки и максимально осторожно двигаться вперед.

На этом пока все,  и буду надеяться на скорое оживление рынков.

UPD: вот еще одно правило для свинг-трейдинга: не входить более двух раз (а зачастую следует тщательно обдумать и повторный вход после стоп-лосса) в одно прогнозируемое движение. Из этого следует, что необходимо как минимум на 3 торговых дня не предпринимать попыток торговли по инструменту.

Комментариев нет:

Отправить комментарий